1. 볼린저 밴드의 통계학적 원리
볼린저 밴드는 20일 이동평균선(중심선)을 기준으로 표준편차(Standard Deviation) ±2배수를 상한선과 하한선으로 설정한 밴드입니다.
정규분포 확률상 주가의 95.4%는 볼린저 밴드 안에서 움직이며, 밴드 밖으로 벗어날 확률은 단 4.6%에 불과합니다.
2. 밴드 수축(Squeeze)과 에너지 응축
- 상단 밴드와 하단 밴드의 폭이 좁아지는 현상을 '스퀴즈(Squeeze)'라고 부릅니다.
- 횡보 기간이 길어질수록 에너지가 압축되며, 스프링이 눌려 있다가 튕겨 나가듯 조만간 상방 또는 하방으로 강력한 시세 분출이 임박했음을 예고합니다.
3. 진짜 상단 돌파 vs 가짜 돌파(Fakeout) 구별법
- 진짜 돌파: 상단 밴드를 뚫는 첫날, 거래대금이 최근 20일 평균의 3배 이상 폭증하며 캔들이 상단선 위에서 양봉 종가로 마감합니다. 이때 밴드 하단선도 아래로 벌어지며(Expanding) 밴드 폭이 급격히 확대됩니다.
- 가짜 돌파: 상단선만 살짝 찔렀다가 윗꼬리를 길게 달고 음봉으로 밴드 안으로 밀려 들어오는 경우. 이는 세력의 차익 실현 덫(Bull Trap)이므로 즉시 매도를 고려해야 합니다.