주식 실전 손익비(Risk-Reward Ratio)와 승률 50%로 돈을 버는 퀀트 자금 관리

1. 승률보다 중요한 손익비(Profit-to-Loss Ratio)

동전을 던져서 앞면이 나올 확률은 50%입니다.

• 만약 이길 때 +6%를 벌고, 질 때 -3%만 잃는 매매를 반복한다면?
• 10번 매매해서 5번 이기고 5번 지더라도 계좌는 계속해서 불어납니다.
• `손익비 = 평균 익절률 / 평균 손절률 = 6% / 3% = 2.0`
• 손익비가 2.0 이상이면 승률이 40%만 나와도 장기적으로 계좌가 흑자를 기록합니다.

2. 1회 매매당 총자산의 2% 룰 (The 2% Rule)

어떤 종목에 들어가더라도 단일 매매에서 입는 최대 손실액이 내 전체 투자 원금의 2%를 초과하지 않도록 진입 비중을 조절하십시오.

• 원금 1,000만 원 기준, 1회 최대 감내 손실은 20만 원입니다.
• 만약 손절선을 -4%로 잡았다면, 해당 종목에는 최대 500만 원까지만 진입해야 원금의 2%(-20만 원) 리스크 한도를 지킬 수 있습니다.